Chỉ báo MACD trong phân tích kỹ thuật

Chỉ báo MACD – một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ

Bạn có biết rằng, MACD là một chỉ báo được hầu hết các trader và các nhà phân tích kỹ thuật nói chung đều sử dụng. Dù bạn là một trader mới hay một người theo trường phái phân tích cơ bản thì cũng nên biết về chỉ báo cực kỳ mạnh mẽ này nhé.

Vậy chỉ báo MACD có điều gì đặc biệt, cấu tạo của MACD là gì ? Sử dụng MACD như thế nào cho hiệu quả. Đâu là ưu điểm và nhược điểm của MACD . Cùng Tìm hiểu qua bài viết dưới đây nào.

MACD là gì ?

Chỉ báo MACD là một chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật, được phát minh bởi ông Gerald Appel vào năm 1979 , ông là một chuyên gia về phân tích kỹ thuật.

Đường MACD là đường trung bình động hội tụ – phân kỳ viết trong tiếng anh là Moving Average Convergence – Divergence. Là chỉ báo động lượng cho biết độ mạnh yếu của một xu hướng cũng như xá nhận sự đảo chiều của một xu hướng.

Để hiểu sâu về MACD thì một khái niệm không thể bỏ qua đó là đường trung bình động hay còn gọi là đường EMA.

Đường EMA là đường trung bình động lũy thừa, nó có tính chất như đường trung bình động đơn giản SMA nhưng nó nhanh hơn nhờ bám sát vào những diễn biến giá gần nhất.

Công thức tính MACD và các thành phần của chỉ báo MACD

MACD = EMA(12) – EMA(26)

Đường MACD được tính toán bằng cách lấy EMA 12 trừ đi EMA 26. Hai con số 12 và 26 là chu kỳ xét đến, điều này phụ thuộc khung thời gian trên biểu đồ đang xét đến, phổ biến nhất là khung giờ ngày.

Trên đồ thị phân tích kỹ thuật, chỉ báo macd được thể hiện thông qua 4 thành phần.

Các thành phần của MACD như sau:

• Đường MACD
• Đường Signal – đường tín hiệu
• Histogram
• Trục 0

Trong đó đường Signal được tính bằng cách lấy EMA chu kỳ 9 của chính MACD. Như vậy đường sinal thể hiện xu hướng của đường MACD.

Histogram = MACD – EMA9 (MACD)

History được tính toán bằng cách lấy đường MACD trừ đi đường signal ở tại vị trí đang xét đến. Đây chính là phần tinh hoa của chỉ báo macd vì nó thể hiện sự phân kỳ giữa hai đường macd và signal.

CÁCH SỬ DỤNG CHỈ BÁO MACD HIỆU QUẢ TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN – NGOẠI HỐI

Dùng MACD để nhận biết và xác nhận xu hướng nhờ tín hiệu giao cắt giữa MACD và đường Histogram

• Nếu đường MACD nằm trên đường tín hiệu, điểm giao cắt ở vị trí dưới trục 0, thì có thể nhận biết là xu hướng tăng, được xác nhận khi MACD đồng thời vượt qua trục 0
• Nếu đường MACD nằm dưới đường tín hiệu, điểm giao cắt phía trên trục 0 thì có thể nhận biết là xu hướng  giảm, được xác nhận khi MACD cắt xuống trục 0.

Điểm giao cắt giữa MACD và trục 0

• Khi đường MACD cắt lên trục 0 >> xu hướng tăng
• Khi đường MACD cắt xuống trục 0 >> xu hướng giảm

Lưu ý rằng xu hướng tăng hoặc giảm nói ở trên là nói trong khung thời gian đang xem xét MACD . Thị trường luôn có nhiều con sóng lướn nhỏ đan xen nhau, cho nên không phải lúc nào cũng có sự đồng pha giữa các con sóng trong các khung thời gian.

Nếu bạn là trader đánh theo hệ thống đường trung bình động EMA thì có thể thấy rằng. Về mặt bản chất khi MACD > 0 thì cũng là lúc EMA 12 cắt lên đường EMA26 trên đồ thị giá.

Điều tương tự khi MACD cắt xuống trục 0, do đó nếu bạn hiểu rõ bản chất MACD và đường EMA thì có thể dùng để thay thế chúng cho nhau để nhận biết tín hiệu này.

Histogram – Tinh hoa của MACD

Đường MACD một khi cắt đường tín hiệu thì thường dự báo chính xác xu hướng sau đó, nhất là đối với trường hợp góc cắt lớn.

Tuy nhiên, một trong những  nhược điểm khi sử dụng MACD đó là có độ trễ  của đường giá. Do đó để khắc phục cần xem thêm các khung thời gian nhỏ hơn để có những tín hiệu giao dịch sớm và tối ưu hơn.

Histogram là một phần trong hệ thống giao dịch MACD, nó sẽ giúp bạn khắc phục nhược điểm kể trên

Các tính chất của Histogram trong hệ thống MACD

• Giá trị histogram giao động quanh trục 0 và tỉ lệ thuận với giá. Tức giá tăng thì histogram tăng và ngược lại
• Dựa vào sự hội tụ hay phân kỳ giữa các đỉnh, đáy trên đường giá với đỉnh đáy của histogram trên MACD mà dự đoán được động lực của sóng tăng hoặc giảm có còn hay không.
• Một con sóng tăng ở cấp độ cao thì ở cấp độ sóng nhỏ hơn, phần histogram sẽ có ít nhất 3 mảnh, con số mảnh này luôn là một số lẻ.
• Sử dụng Histogram , đường macd, biểu đồ giá  giúp bạn xác định sóng và các chu kỳ chính xác hơn.

Kết hợp lý thuyết sóng và macd để tăng tính hiệu quả trong giao dịch

Tính chất phân kỳ và tính ứng dụng trong giao dịch với MACD

Khi đường giá tăng tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng trên đồ thị MACD đỉnh sau lại thấp hơn đỉnh trước thì chứng tỏ xu hướng tăng sắp đảo chiều hoặc điều chỉnh.

Và ngược lại khi đường giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng trên MACD lại cho tín hiệu đáy sau cao hơn đáy trước thì chứng tỏ xu hướng giảm sắp đảo chiều hoặc hồi lại.

Khi Histogram và đường macd cùng to tín hiệu phân kỳ so với đường giá thì đó là dấu hiệu đảo chiều mạnh sau đó

Đến đây rất hy vọng bạn đã có được nhiều thông tin bổ ích về chỉ báo MACD. Rất mong nhận được ý kiến phản hồi và góp ý từ Quý anh/chị.

Chúc may mắn và thành công !!